Übersetzung für "Rischio specifico " (Italienisch → Englisch) :

TERMINOLOGIE

rischio specifico

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specific risk

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copertura patrimoniale per rischio specifico | requisito per rischio specifico

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specific-risk requirement

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rischio diversificabile | rischio non sistematico | rischio residuo | rischio specifico

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company-specific risk | diversifiable risk | idiosyncratic risk | residual risk | unsystematic risk

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tasso d'assorbimento specifico (1) | valore SAR (2) | tasso specifico di assorbimento (3) [ SAR (4) ]

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specific absorption rate [ SAR ]

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rischio industriale [ rischio di esplosione | rischio di incendio | rischio tecnologico | rischio tossico ]

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gestione del rischio [ analisi dei rischi | gestione del rischio d'impresa | valutazione del rischio ]

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risk management [ enterprise risk management | ERM | risk analysis | risk assessment | risk assessment(UNBIS) ]

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responsabile della valutazione del rischio di credito | specialista del rischio di credito | analista del rischio di credito | responsabile rischio di credito

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credit risk controller | financial risk analyst | assistant credit risk specialist | credit risk analyst

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rischio morte | rischio decesso

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risk of death

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rifiuti infettivi (1) | rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (2) | rifiuti a rischio infettivo (3)

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highly infectious wastes (1) | infectious waste (2)

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

È opportuno considerare rispondente ai criteri di copertura la pratica di gestione del portafoglio volta a controbilanciare i rischi significativi insiti nell’investimento in un portafoglio azionario ben diversificato assumendo una posizione corta in future su indici di borsa, laddove il portafoglio azionario ha una composizione molto simile a quella degli indici di borsa e un rendimento strettamente correlato a quello degli indici di borsa, e laddove la posizione corta in future su indici di borsa permette una riduzione indubbia del rischio generico di mercato connesso al portafoglio azionario e il rischio specifico è insignificante, co ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk i ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

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È opportuno considerare rispondente ai criteri di copertura la pratica di gestione del portafoglio volta a controbilanciare i rischi significativi insiti nell’investimento in un portafoglio azionario ben diversificato assumendo una posizione corta in future su indici di borsa, laddove il portafoglio azionario ha una composizione molto simile a quella degli indici di borsa e un rendimento strettamente correlato a quello degli indici di borsa, e laddove la posizione corta in future su indici di borsa permette una riduzione indubbia del rischio generico di mercato connesso al portafoglio azionario e il rischio specifico è insignificante, co ...[+++]

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A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk i ...[+++]

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Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l’ente potrebbe compensare il rischio specifico per l’entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 del presente allegato.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

Where an institution obtains credit protection for a number of reference entities underlying a credit derivative under the terms that the first default among the assets shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the institution may offset specific risk for the reference entity to which the lowest specific risk percentage charge among the underlying reference entities applies according to Table 1 of this Annex.

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Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l’ente potrebbe compensare il rischio specifico per l’entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 del presente allegato.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

Where an institution obtains credit protection for a number of reference entities underlying a credit derivative under the terms that the first default among the assets shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the institution may offset specific risk for the reference entity to which the lowest specific risk percentage charge among the underlying reference entities applies according to Table 1 of this Annex.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

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Nel caso dei derivati su crediti «nth to default», i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

In the case of nth to default credit derivatives, protection buyers are allowed to off‐set specific risk for n-1 of the underlyings (i.e., the n-1 assets with the lowest specific risk charge).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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2. In deroga ai punti 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 68 e 70 della direttiva 2006/48/CE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla copertura patrimoniale per rischio specifico fissata per una voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni, ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 71 della stessa direttiva.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

2. By way of derogation from points 13 and 14 of Annex I, Member States may set a specific risk requirement for any bonds falling within points 68 to 70 of Part 1 of Annex VI to Directive 2006/48/EC which shall be equal to the specific risk requirement for a qualifying item with the same residual maturity as such bonds and reduced in accordance with the percentages given in point 71 of Part 1 to Annex VI to that Directive.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al punto 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. La copertura patrimoniale aggiuntiva è pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

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As from 10 days after the excess has occurred, the components of the excess, selected in accordance with point 1, shall be allocated to the appropriate line in column 1 of Table 1 in ascending order of specific‐risk requirements in Annex I and/or requirements in Annex II. The additional capital requirement shall be equal to the sum of the specific‐risk requirements in Annex I and/or the Annex II requirements on these components, multiplied by the corresponding factor in column 2 of Table 1.

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Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al punto 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. La copertura patrimoniale aggiuntiva è pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

As from 10 days after the excess has occurred, the components of the excess, selected in accordance with point 1, shall be allocated to the appropriate line in column 1 of Table 1 in ascending order of specific‐risk requirements in Annex I and/or requirements in Annex II. The additional capital requirement shall be equal to the sum of the specific‐risk requirements in Annex I and/or the Annex II requirements on these components, multiplied by the corresponding factor in column 2 of Table 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]

Nel caso dei derivati su crediti «nth to default», i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

In the case of nth to default credit derivatives, protection buyers are allowed to off‐set specific risk for n-1 of the underlyings (i.e., the n-1 assets with the lowest specific risk charge).

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2. In deroga ai punti 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 68 e 70 della direttiva 2006/48/CE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla copertura patrimoniale per rischio specifico fissata per una voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni, ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 71 della stessa direttiva.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

2. By way of derogation from points 13 and 14 of Annex I, Member States may set a specific risk requirement for any bonds falling within points 68 to 70 of Part 1 of Annex VI to Directive 2006/48/EC which shall be equal to the specific risk requirement for a qualifying item with the same residual maturity as such bonds and reduced in accordance with the percentages given in point 71 of Part 1 to Annex VI to that Directive.

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