9. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.
9. Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, dem ein Schuldtitel oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder entsprechend der Zahlungskomponente.
