Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Appostamento
Cambiamento prematuro della posizione di un organismo
Extrapiramidale
Fattore di ponderazione del rischio
Fattore di rischio
Pos fuoco
Posizione d'arma
Posizione del tiratore
Posizione di armi
Posizione di discesa accovacciata
Posizione di discesa bassa
Posizione di fuoco
Posizione di rischio
Posizione di sicurezza
Posizione di sicurezza informatica
Posizione di tiro
Rischio di cambio
Rischio di credito
Rischio di esplosione
Rischio di inadempienza
Rischio di incendio
Rischio di liquidità
Rischio di mercato
Rischio di tasso di interesse
Rischio finanziario
Rischio industriale
Rischio macroprudenziale
Rischio sistemico
Rischio sovrano
Rischio tecnologico
Rischio tossico

Übersetzung für "Posizione di rischio " (Italienisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
posizione di rischio | posizione di sicurezza | posizione di sicurezza informatica

Gefährdungslage | Sicherheitslage




posizione di fuoco (1) | posizione di tiro (2) | posizione del tiratore (3) | appostamento (4) [ pos fuoco ]

Feuerstellung (1) | Schiessstellung (2) | Schützenstellung (3) [ Festel ]


posizione di discesa bassa | posizione di discesa accovacciata

Fahrstellung tief | Hocke | Eiform


posizione d'arma (1) | posizione di armi (2)

Waffenstellung


extrapiramidale | cambiamento prematuro della posizione di un organismo

extrapyramidal | außerhalb der Pyramidenbahn




fattore di ponderazione del rischio | fattore di ponderazione del rischio inerente alla cartolarizzazione | fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione

Risikogewicht einer Verbriefungsposition | Risikogewicht für Verbriefungen


rischio finanziario [ rischio di cambio | rischio di credito | rischio di inadempienza | rischio di liquidità | rischio di mercato | rischio di tasso di interesse | rischio macroprudenziale | rischio sistemico | rischio sovrano ]

finanzielles Risiko [ Ausfallrisiko | Hoheitsrisiko | Kreditausfallrisiko | Kreditrisiko | Liquiditätsrisiko | Marktrisiko | systemimmanentes Risiko | Systemrisiko | Währungsrisiko | Wechselkursrisiko | Zinsrisiko ]


rischio industriale [ rischio di esplosione | rischio di incendio | rischio tecnologico | rischio tossico ]

Industriegefahren [ Brandgefahr | Explosionsgefahr | technologische Gefahren | Vergiftungsgefahr ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
il differenziale mid-to-bid o quello mid-to-offer, a seconda della direzione della posizione di rischio dopo il netting.

Mitte-Geld-Spanne oder Mitte-Brief-Spanne, je nach Richtung der saldierten Risikoposition.


Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti consentono agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L’impiego di un modello ai fini della vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all’esplicito riconoscimento delle autorità competenti».

Sofern die Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, gestatten die zuständigen Behörden einem Institut, zur Berechnung seiner Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko und/oder das Warenpositionsrisiko anstelle der Verfahren der Anhänge I, III und IV oder in Verbindung mit diesen sein eigenes internes Risikomanagementmodell zu verwenden. In jedem einzelnen Fall ist die ausdrückliche Anerkennung der Verwendung eines solchen Modells zur Überwachung der Eigenkapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden erforderlich.“


Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti consentono agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L’impiego di un modello ai fini della vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all’esplicito riconoscimento delle autorità competenti».

Sofern die Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, gestatten die zuständigen Behörden einem Institut, zur Berechnung seiner Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko und/oder das Warenpositionsrisiko anstelle der Verfahren der Anhänge I, III und IV oder in Verbindung mit diesen sein eigenes internes Risikomanagementmodell zu verwenden. In jedem einzelnen Fall ist die ausdrückliche Anerkennung der Verwendung eines solchen Modells zur Überwachung der Eigenkapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden erforderlich.“


l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo “nth to default” è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo “nth to default” in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento.

Die Höhe der Risikoposition aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des ‚Nth-to-default‘-Derivats bezogen auf die Veränderung des Credit Spreads des Basisschuldtitels.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo “nth to default” è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo “nth to default” in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

Die Höhe der Risikoposition aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des ‚Nth-to-default‘-Derivats bezogen auf die Veränderung des Credit Spreads des Basisschuldtitels;


Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

Sofern die Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, können die zuständigen Behörden einem Institut gestatten, zur Berechnung seiner Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko und/oder das Warenpositionsrisiko anstelle der Verfahren der Anhänge I, III und IV oder in Verbindung mit diesen sein eigenes internes Risikomanagementmodell zu verwenden. In jedem einzelnen Fall ist die ausdrückliche Anerkennung der Verwendung eines solchen Modells zur Überwachung der Eigenkapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden erforderlich.


Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

Sofern die Voraussetzungen dieses Anhangs erfüllt sind, können die zuständigen Behörden einem Institut gestatten, zur Berechnung seiner Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko und/oder das Warenpositionsrisiko anstelle der Verfahren der Anhänge I, III und IV oder in Verbindung mit diesen sein eigenes internes Risikomanagementmodell zu verwenden. In jedem einzelnen Fall ist die ausdrückliche Anerkennung der Verwendung eines solchen Modells zur Überwachung der Eigenkapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden erforderlich.


Per “contatto involontario” s’intende il contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio dovuta all’attività della persona durante il funzionamento normale e la manutenzione del trattore».

‚Ungewollte Berührung‘: nicht beabsichtigter Kontakt einer Person mit einer Gefahrstelle, zu dem es beim normalen Betrieb der Zugmaschine kommt.“


Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Ein Total Return Swap schafft eine Kaufposition in Bezug auf das allgemeine Marktrisiko der Referenzposition und eine Verkaufsposition in Bezug auf das allgemeine Marktrisiko einer Staatsanleihe, deren Laufzeit dem Zeitraum bis zur nächsten Zinsfestsetzung entspricht und die im Rahmen von Anhang VI der Richtlinie 2006/48/EG mit einem Risikogewicht von 0 % zu bewerten ist.


Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Ein Total Return Swap schafft eine Kaufposition in Bezug auf das allgemeine Marktrisiko der Referenzposition und eine Verkaufsposition in Bezug auf das allgemeine Marktrisiko einer Staatsanleihe, deren Laufzeit dem Zeitraum bis zur nächsten Zinsfestsetzung entspricht und die im Rahmen von Anhang VI der Richtlinie 2006/48/EG mit einem Risikogewicht von 0 % zu bewerten ist.


w