14. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella simulazione congiunta del rischio di mercato e di credito dovrebbero essere subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.
14. Wenn angebracht, sollten bei der gemeinsamen Simulation von Markt- und Kreditrisiken angewandte Unsicherheiten und Korrelationen von Marktrisikofaktoren dem Kreditrisikofaktor angemessen sein, um die potentiellen Zunahmen an Unsicherheiten oder Korrelationen bei einem wirtschaftlichen Abschwung wiederzuspiegeln.